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VOLATILITÉ ET PRICING DES OPTIONS
Depuis sa première parution à la fin des années 1980, volatilité et pricing des options est l’un des livres les plus lus chez les traders d’options actifs partout dans le monde. Combinant une explication claire de la théorie de pricing des options avec une analyse approfondie des stratégies de trading, le livre est une lecture exigée pour ceux qui aspirent à devenir traders d’options professionnels. La nouvelle édition de volatilité et pricing des options est entièrement mise à jour pour refléter les développements les plus récents et les tendances dans les marchés d’options, aussi bien sur le plan des produits que des stratégies de trading. Le livre traite tous les aspects des options, y compris les modèles de pricing, les considérations de volatilité, les stratégies de trading élémentaires et avancées et les techniques de gestion du risque. Très bien écrit et facile à comprendre, le livre fournit une explication pratique des concepts clés essentiels au succès.
Les nouvelles sections comprennent :
- Un long traitement des options sur actions
- Des stratégies pour les futures sur indices d’actions et les options
- Une discussion plus large et en profondeur de la volatilité •
- Une analyse des skews (coefficient de dyssimétrie) de la volatilité
- Le spreading inter-marchés avec les options
Puisant dans son expérience de trader professionnel, Sheldon Natenberg examine la théorie et la réalité du trading d’options. L’auteur pose les fondations de la théorie des options et montre comment cette théorie peut être utilisée pour identifier et exploiter les opportunités de trading. Il explique une large variété de stratégies de trading et montre comment choisir celle qui correspond le mieux à l’opinion que se fait chaque trader des conditions de marché et à sa tolérance au risque. Dans un langage non technique, Natenberg initie le lecteur aux lois de probabilités élémentaires et montre comment les modèles de pricing d’options utilisent ces lois pour générer des valeurs théoriques. À partir de là, le lecteur apprend comment les modèles peuvent aider à construire des stratégies qui correspondent à une grande variété de conditions de marché. Les ajustements apportés aux positions existantes et le suivi nécessaire quand les conditions de marché changent sont aussi largement abordés.
S’inscrivant dans une approche de réalité du trading d’options, Natenberg met particulièrement l’accent sur l’importance de la gestion du risque. Le risque ainsi que la rentabilité de chaque stratégie sont passés au peigne fin. L’auteur examine les dimensions initiales du risque à travers l’utilisation du delta, gamma, thêta et vega et agrémente le tout d’une explication complète sur la manière dont ces dimensions du risque changent avec le changement des conditions de marché. Le trading d’options est présenté dans une optique dynamique plutôt que statique.
Le nouveau contenu inclus dans l’édition révisée de volatilité et pricing des options fait en sorte que le livre reste parmi les outils de formation les plus populaires dans l’industrie des options et parmi les préférés des traders professionnels.
Informations complémentaires
| Exclusivité Pro-AT | Non |
| article en precommande | Non |
| Lieu | Non |
| Sommaire | Préface de la première édition
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| Auteur | Sheldon Natenberg |
| Editeur | Valor |
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Commentaires des clients
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Commentaire de l'éditeur par Valor éditions
Le livre de référence sur les stratégies d’options écrit par un opérateur de marché.
Un livre pratique et accessible sans un excès de références mathématiques (Posté le 28/06/11)
