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Vagues d'Elliott et Fractales pour gérer et trader sur les marchés
Cet ouvrage s'inscrit dans les dernières recherches sur les fractales, et celles-ci vont très loin. Elles n'ont pas seulement des vertus descriptives mais aussi un pouvoir explicatif : leur existence est liée à la façon dont les systèmes vivants complexes s'adaptent à leur environnement.
Les marchés font de même et ce livre, antidote aux multiples boîtes noires dont se nourrit le marché, nous livre une méthode pour le vérifier.
Nicolas Bourhis-Mariotti est titulaire d'un DESS de finances et d'un troisième cycle de finances à l'ESLSCA, avec une double spécialisation Trading - Analyse Technique.
Après avoir passé plus de 8 ans dans diverses maisons financières où il a assuré entre autre l'analyse mensuelle des différents marchés de capitaux mais également la rédaction de trading papers sur les marchés de futures et le conseil auprès de gérants sur le timing de prises de positions,
Nicolas Bourhis-Mariotti a rejoint en 2006, Sungard Cadextan, en tant qu'expert des problématiques de Trading auprès des Asset Managers notamment. Enfin, Nicolas Bourhis-Mariotti continue à intervenir depuis plus de 5 années sur les marchés de futures comme proprietary trader discrétionnaire et participe également à la gestion d'un fonds depuis 2002 investi sur les Futures (indices, taux, FX, et commodities).
Informations complémentaires
| Exclusivité Pro-AT | Non |
| article en precommande | Non |
| Lieu | Non |
| Sommaire |
PREFACE
INTRODUCTION
- Démystifions les Vagues d’Elliott…
- L’invariance d’échelle, cela veut dire quoi concrètement ?
CHAPITRE 1 - LES 7 REGLES D’OR
1. Les règles de fonctionnement des vagues d’Elliott
- Règle n° 1
- Règle n° 2
- Règle n° 3
- Règle n° 4
A - 1er cas : Exemple théorique de la règle n° 4
B - 2e cas : Exemple théorique de la règle n° 4
- Règle n° 5
- Règle n° 6
- Règle n° 7
2. Exercices d’application
- Les exercices théoriques appliqués
- Les exercices pratiques appliqués au marché
CHAPITRE 2 - PRENDRE DES POSITIONS
1. Les cibles de marchés
2. La synthèse
3. Comment prendre des positions
CHAPITRE 3 - LES VAGUES DE CORRECTION
1. La correction en Zigzag
- Les principes théoriques
- Les exercices théoriques
Application
- Les exercices pratiques appliqués
Application
- Les exercices appliqués au marchés
A. Cas n° 1 : Le cas haussier
B. Cas n° 2 : Le cas baissier
C. Synthèse des cas haussier et baissier
2. La correction en Flat
- Les principes théoriques
- Les exercices théoriques
A. Application n° 1
B. Application n° 2
- Les exercices pratiques appliqués
A. Application n° 1
B. Application n° 2
- Les exercices pratiques appliqués au marché
CHAPITRE 4 - LES VAGUES DE CORRECTION COMPLEXES
1. La correction en « Zigzag + (X) + Flat »
- Les principes théoriques
A. Configuration n° 1 : Vague (X) en Zigzag inversé
B. Configuration n° 2 : Vague (X) en Flat inversé
- Les exercices théoriques
Application
- Les exercices pratiques appliqués
A. Application n° 1
B. Application n° 2
C. Application n° 3
- Les exercices pratiques appliqués au marché
2. La correction en « Flat + (X) + Zigzag »
- Les principes théoriques
A. Configuration n° 1 : Vague (X) en Zigzag inversé
B. Configuration n° 2 : Vague (X) en Flat inversé
- Les exercices théoriques
A. Application n° 1
B. Application n° 2
C. Application n° 3
D. Application n° 4
- Les exercices pratiques appliqués
Application
- Les exercices pratiques appliqués au marché
A. Application n° 1
B. Application n° 2
3. La correction en triangle
- Les principes théoriques
A. Le triangle fermé « classique »
B. Le triangle fermé avec une vague « e » dite en end run
C. Le triangle ouvert
- Les exercices théoriques
A. Application n° 1
B. Application n° 2
C. Application n° 3
- Les exercices pratiques appliqués
Application
- Les exercices pratiques appliqués au marché
CHAPITRE 5 - DETERMINER LE POINT ZERO D’UN DECOMPTE
1. Les principes généraux
2. Le point « zéro » à l’achat
A. Cas n° 1 : Le marché est haussier
B. Cas n° 2 : Le marché est baissier
3. Le point « zéro » à la vente
CHAPITRE 6 - CONSTRUCTION ET ANALYSE D’UN TRACK RECORS
1. Définition et calculs des rations de gestion
- Définition et calculs de la performance d’un portefeuille
A. Calcul de la performance Court terme (CT ~ 1 à 3 mois)
B. Calcul de la performance Moyen / Long terme (M/L T >3 mois)
- Définition et calculs de la volatilité d’un portefeuille
- Définition et calculs de la tracking error d’un portefeuille
- Définition et calculs du Sharpe ratio d’un portefeuille
- Défintion et calculs de l’alpha (α) d’un portefeuille
- Définition et calculs du bêta (β) d’un portefeuille
- Définition et calculs des risk reward (RR) d’un portefeuille
- Définition et calculs de la fréquence (F) d’un portefeuille
- Définition et calculs de l’exposant de Hurst (H) d’un portefeuille
2. Synthèse et pertinence des rations de gestion
- Synthèse des ratios de gestion
- L’analyse des ratios de gestion appliqués au trading du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007
A. Les rendements ou les performances
B. Les Volatilités
C. La Tracking Error (TE)
D. Le Sharpe Ratio
E. L’Alpha (α)
F. Le Bêta (β)
G. Les Risk Reward (RR)
H. La Fréquence (F)
I. L’exposant de Hurst (H)
3. Conclusion sur les ratios de gestion
CONCLUSION
GLOSSAIRE
BIBLIOGRAPHIE
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| Auteur | Nicolas BOURHIS-MARIOTTI |
| Editeur | Gualino |
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